量化交易学习（八）backtrader回测补全均线

发表于 分类于

在跑回测的过程中，我发现了一个比较容易被忽视的一个坑：均线在回测的时间段是不全的。

如图所示，图中红色的线是90日均线，回测的时间范围是2020-01-01 08:00:00 至 2024-01-01 16:00:00，可以看到图中最开始的一段走势中都没有红线，直到2020-05-18 那天才出现红线。

图片

均线在2020年5月18日才出现，这会导致我们的策略在2020年5月18号前都失效！下图是运行回测时的买卖结果，可以看到最早的买单是在2020年6月1日创建的：

图片
那怎样才能解决这个问题呢？

首先来看看为什么会出现这个问题。在单均线策略中，我们采用的指标是90日均线，它需要90根日k线才能计算出来，因此，在回测开始的前90个交易日里没有足够的数据计算出90日均线。

知道了问题的原因，那也就好解决了，我们人为地加上90天k线的数据不就可以了，

接下来我来说一下我的解决方法：

以 量化交易学习（三）backtrader使用掘金量化实时数据源 这篇文章中的代码为基础，首先在初始化函数中，加上获取历史数据的代码，获取完历史数据后把它们直接通过管道传给backtrader，为了简单起见，我直接加上了前一年的k线数据：

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
def init(context):  
    parent_conn, child_conn = Pipe()  
    context.parent_conn = parent_conn  
    p = Process(target=backtrader, args=(child_conn,))  
    p.start()  
    # 获取回测开始前一年的数据，  
    # 采用定点复权的方式，adjust指定前复权，adjust_end_time指定复权时间点为回测结束的时间  
    gmdata = history(symbol='SHSE.510300', frequency='1d', start_time='2019-01-01 09:00:00',  
                     end_time='2020-01-01 16:00:00',  
                     adjust=ADJUST_PREV, adjust_end_time='2024-01-01', df=True)  
    # 遍历数据，用管道把数据推送给backtrader  
    for idx,row in gmdata.iterrows():  
        bar = {  
            'symbol': row['symbol'],  
            'frequency': row['frequency'],  
            'open': row['open'],  
            'high': row['high'],  
            'low': row['low'],  
            'close': row['close'],  
            'volume': row['volume'],  
            'amount': row['amount'],  
            'pre_close': row['pre_close'],  
            'position': row['position'],  
            'bob': row['bob'],  
            'eob': row['eob']  
        }  
        context.parent_conn.send(bar)  
    # 历史数据推送完后，再订阅股票数据  
    subscribe(symbols='SHSE.510300', frequency='1d')

策略也要相应进行修改：

因为k线添加了回测开始时间前一年的数据，如果直接跑回测的话会把这段时间也算作回测时间，应该让策略跳过这段时间，给策略添加一个新的参数start_date，用于标记策略开始运行的时间，在next函数中，如果当前k线的结束时间小于start_date则跳过执行。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
class SingleMAStrategy(bt.Strategy):  
    # 设置均线的周期  
    params = (  
        ('period', 15),  
        ('start_date',None),  
    )  
      
    def __init__(self):  
        ...  
        self.start_date=datetime.strptime(self.p.start_date, '%Y-%m-%d %H:%M:%S') if self.p.start_date is not None else None  
  
    def next(self):  
        if self.start_date is not None and self.start_date>bt.utils.num2date( self.data.datetime[0]):  
            return  
        ...   
```             
在backtrader函数中，修改添加策略相关的代码：  
```py
def backtrader(conn):  
    cerebro = bt.Cerebro()  
  
    cerebro.addstrategy(SingleMAStrategy,  
                        period=90,  
                        start_date='2020-01-01 09:00:00')  
    ...

跑完后的图像如下：
图片

可以看到回测开始前多了一段股价图，下方的CrossOver是股价与均线交叉信号。回测开始前虽然有信号，但没有触发交易，回测开始后，交易正常触发，说明均线已经被补齐，回测结果正确了。

图片

这一篇就到这里啦。欢迎大家点赞、转发、私信。

江达小记