量化交易学习（十九）backtrader平台运行概念2数据源

今天这篇是backtrader文档的学习笔记。主要介绍了数据源的概念。

官方文档链接：https://www.backtrader.com/docu/operating/#up-and-running

运行

backtrader在运行时至少涉及3个线（Lines）对象:

一个数据源（Data feed）对象

一个策略（Strategy）对象（实际上是 Strategy 的派生类）

一个 Cerebro 对象（在西班牙语中是大脑的意思）

数据源（Data Feeds）对象

数据源对象在回测的过程中提供数据。

backtrader提供以下几种数据源：

• CSV格式读取器

• 雅虎在线数据获取器

• Pandas DataFrame 和 blaze 对象中读取数据

• 支持 Interacive Brokers、Visual Chart 和 Oanda 提供的实时数据

backtrader不对数据源的内容（例如时间范围和压缩）做出任何假设。可以对数据源进行一些高级操作，例如数据源重采样（例如将 5 分钟频率的数据源转换为日频数据源）

下面是一个使用雅虎财经数据源的示例：

import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds

...

datapath = 'path/to/your/yahoo/data.csv'

data = btfeeds.YahooFinanceCSVData(
    dataname=datapath,
    reversed=True)

可选的参数 reversed 用于反转日期，因为直接从雅虎下载的数据是从最新日期开始的，而不是从最早的日期开始。

如果你的数据的时间跨度很大，可以通过下面的方式限制实际加载的数据范围：

data = btfeeds.YahooFinanceCSVData(
    dataname=datapath,
    reversed=True
    fromdate=datetime.datetime(2014, 1, 1),
    todate=datetime.datetime(2014, 12, 31))

如果 fromdate 及todate在数据源中存在，则它们会被包含在加载的数据中。

另外还可以添加timeframe、compression及name属性：

data = btfeeds.YahooFinanceCSVData(
    dataname=datapath,
    reversed=True
    fromdate=datetime.datetime(2014, 1, 1),
    todate=datetime.datetime(2014, 12, 31)
    timeframe=bt.TimeFrame.Days,
    compression=1,
    name='Yahoo'
   )

在画图时，这几个属性值会被用上。

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