量化交易学习（二十六）backtrader平台运行概念3策略类

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今天这篇是backtrader文档的学习笔记。主要介绍了数据源的概念。

官方文档链接：https://www.backtrader.com/docu/operating/#a-strategy-derived-class

策略（派生）类

使用backtrader对数据进行回溯测试是在策略（派生类）内完成的。

策略类至少有2个方法需要覆盖：

  • __init__

  • next

在初始化期间，创建数据指标和其他计算指标，为以后应用逻辑做好准备。

之后调用 next 方法来处理每个 bar 的数据。

注意：如果将不同时间范围（bar的数量不同）的数据源传递给 next 方法，则将为主数据源（ 第一个传递给 cerebro 的数据源，见下文）调用 next 方法，该数据源必须是具有较小时间范围的数据。

注意：如果使用数据重放功能，则在next重放bar的进度时，将针对同一bar多次调用该方法。

一个简单的策略派生类：

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class MyStrategy(bt.Strategy):

    def __init__(self):

        self.sma = btind.SimpleMovingAverage(self.data, period=20)

    def next(self):

        if self.sma > self.data.close:
            self.buy()

        elif self.sma < self.data.close:
            self.sell()

策略有其他可以被覆盖的方法（或挂钩点）：

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class MyStrategy(bt.Strategy):

    def __init__(self):

        self.sma = btind.SimpleMovingAverage(self.data, period=20)

    def next(self):

        if self.sma > self.data.close:
            submitted_order = self.buy()

        elif self.sma < self.data.close:
            submitted_order = self.sell()

    def start(self):
        print('Backtesting is about to start')

    def stop(self):
        print('Backtesting is finished')

    def notify_order(self, order):
        print('An order new/changed/executed/canceled has been received')

start和stop方法就是字面意思。当策略发送通知时，会调用 notify_order 方法。例如：

  • 挂买入或卖出单时（如下所示）

    买入/卖出将返回提交给经纪商的 order 。是否保留提交的订单由调用者决定。

    例如，它可用于确保在订单仍处于待处理状态时不会提交新订单。

  • 如果订单被接受/执行/取消/更改，经纪商将通过notify_order方法将更改后的状态通知策略

下面介绍几个常用的策略类方法：

  • buy、sell、close

    使用底层 broker 和 sizer 向经纪商发送买入/卖出订单

    可以通过手动创建订单并将其传递给经纪人来完成相同的操作。但该平台的目的是让使用它的人变得更容易。

    close将获取当前头寸并立即平仓。

  • getposition（或属性“position”）

    返回当前头寸

  • setsizer/ getsizer（或属性“sizer”）

    这些函数/属性允许设置/获取底层的仓位分配器 (Sizer)。 使用相同的逻辑可以检查针对相同情况提供不同仓位的分配器 (例如固定资金量、按比例分配资金、指数增长)，从而选择合适的分配策略。

策略类由一个 Lines 对象和它所支持的参数组成的，这些参数是使用 Python 的kwargs 参数收集的：

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class MyStrategy(bt.Strategy):

    params = (('period', 20),)

    def __init__(self):

        self.sma = btind.SimpleMovingAverage(self.data, period=self.params.period)

    ...
    ...

请注意，SimpleMovingAverage不再使用固定值 20 进行实例化，而是使用为策略定义的参数“period”进行实例化。

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