量化交易学习（三十一）backtrader文档——策略类（2）

发表于 2024-03-02 分类于量化

今天这篇是backtrader文档的学习笔记。主要介绍了策略类的概念。

官方文档链接：https://www.backtrader.com/docu/strategy/

如何买入/卖出/平仓

用Buy方法和Sell生成订单。调用时，它们返回一个可用于参考的Order（或子类）实例。该订单具有唯一ref标识符，可用于比较。

注意：特定broker实现的Order子类可以携带broker提供的附加唯一标识符。

要创建订单，请使用以下参数：

data（默认：None）

对于那些要被创建订成单的数据，如果为None，那么采用系统中的第一个数据self.datas[0] 或 self.data0（也可简写为self.data）

size（默认：None）

用于订单的数据单位的大小（正）。

如果为None则将通过getsizer获取的sizer实例来确定大小。

price（默认：None）

订单的报价（如果不符合最小报价单位要求，实时经纪商可能会对实际格式施加限制）

None可以用于Market和Close订单（市场决定价格）

对于Limit、Stop和StopLimit订单，该值决定了触发点（在Limit订单下，显然是订单的触发价）

plimit（默认：None）

仅适用于StopLimit订单。这是触发止损后设置隐式限价单的价格（在price已使用的情况下）

exectype（默认：None）

可能的值：
- Order.Market或者None。市价订单将以下一个可用价格执行。在回测中，它将是下一个价格柱的开盘价
- Order.Limit。只能在给定价格或更好的价格下执行的订单
- Order.Stop。像Order.Market订单一样在price价格触发并执行的订单
- Order.StopLimit。在price价格处触发并作为以pricelimit价格为隐式限价订单执行的订单
valid（默认：None）

可能的值：
- None：这会生成一个不会过期的订单（又名取消前有效）并保留在市场中直到匹配或取消。实际上，经纪人倾向于施加时间限制，但这通常距离很远，以至于无法将其视为未到期
- datetime.datetime或datetime.date实例：该日期将用于生成在给定日期时间之前有效的订单（又名有效日期）
- Order.DAY或0或timedelta()：将生成直到会话结束为止那天有效的订单（又称当日订单）
- numeric value：假设这是一个与matplotlib编码中的日期时间相对应的值（由backtrader所使用的），并将用于生成到该时间为止有效的订单（good til date）
tradeid（默认：0）

这是一个内部值，backtrader用于跟踪同一资产的重叠交易。当通知订单状态更改时，tradeid会发送回策略。

**kwargs：可选的broker实现的额外参数。backtrader将kwargs传递给创建的订单对象

示例：如果直接支持的 4 种订单执行类型还不够，例如在Interactive Brokers 的情况下，可以将以下内容作为kwargs传递：

1	orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8

这将覆盖backtrader创建的设置并生成触及价格为 9.8、限价为 10.0 的LIMIT IF TOUCHED订单。

信息位：

策略的长度始终等于主数据 ( datas[0]) 的长度，可以通过len(self)获得长度

如果正在重播数据或正在传递实时数据并且同一时间点（长度）的新报价到达，则可以在不更改长度的情况下调用next方法

成员属性：

env：该策略类所在的cerebro实体
datas：已传递到 cerebro 的数据源数组
- data/data0是 datas[0] 的别名
- dataX是 datas[X] 的别名

如果已分配数据源，也可以按名称访问（请参阅参考资料）

dnames：通过名称（使用[name]或使用.name符号）访问数据源的替代方法

例如，如果像这样重新采样数据：

...
data0 = bt.feeds.YahooFinanceData(datname='YHOO', fromdate=..., name='days')
cerebro.adddata(data0)
cerebro.resampledata(data0, timeframe=bt.TimeFrame.Weeks, name='weeks')
...

稍后在策略中，我们可以为每个指标创建如下所示的指标：

...
smadays = bt.ind.SMA(self.dnames.days, period=30)  # or self.dnames['days']
smaweeks = bt.ind.SMA(self.dnames.weeks, period=10)  # or self.dnames['weeks']
...