量化交易学习（三十五）backtrader文档——在指标中耦合不同时间范围

发表于 2024-03-07 分类于量化

今天这篇是backtrader文档的学习笔记。主要介绍了怎样在指标中耦合不同时间范围。

官方文档链接：https://www.backtrader.com/docu/mixing-timeframes/indicators-mixing-timeframes/

在指标中耦合不同的时间范围

背景：指示器是聪明的傻对象。

他们很聪明，因为他们可以进行复杂的计算。
他们很愚蠢，因为他们在操作时不知道为计算提供数据的来源是谁

像这样：

如果提供值的数据源在Cerebro引擎内具有不同的时间范围、不同的长度，则指标计算将会中断。

下面是一个例子，其中data0的时间范围为天，data1的时间范围为月：

1 2	pivotpoint = btind.PivotPoint(self.data1) sellsignal = self.data0.close < pivotpoint.s1

当收盘价低于s1线（第一支撑位）时，会发出卖出信号

注意：根据定义PivotPoint应在更大的时间范围内工作

这会出现以下错误：

1 2	return self.array[self.idx + ago] IndexError: array index out of range

原因是这样的：self.data.close提供从第一个时刻开始的值，但是PivotPoint（以及s1线对象）只会在整个月过去后提供值，这大致相当于22 个 self.data0.close 的值。在这 22 次收盘价数据期间，还没有产生 s1 的值，因此尝试从底层数组中获取它的值会失败。

Lines对象支持(ago)运算符（Python中的特殊方法__call__）来传递自身的延迟时间的版本：

1	close1 = self.data.close(-1)

在此示例中，close1对象（通过[0] 访问时）始终包含close线对象前一个bar(-1)的值。该语法也可以用于适应耦合不同时间范围的场景。让我们重写上面的pivotpoint代码片段：

1 2	pivotpoint = btind.PivotPoint(self.data1) sellsignal = self.data0.close < pivotpoint.s1()

查看()是如何在不带参数的情况下执行的（在后台提供了None作为参数）。代码中发生以下情况：

pivotpoint.s1()返回一个遵循更大范围节奏的内部对象LinesCoupler。该耦合器用s1实际的最新交付值填充自身（从默认值NaN开始）

但要让魔法发挥作用还需要一些额外的东西。Cerebro必须使用以下命令创建：

1	cerebro = bt.Cerebro(runonce=False)

或执行：

1	cerebro.run(runonce=False)

在此模式下，指标和后期评估的自动线对象将逐步执行，而不是紧密循环。这使得整个操作变慢，但它使得耦合不同时间范围成为可能。

还可以耦合指标中的所有行。之前我们有：

1	self.sellsignal = self.data0.close < pp.s1()

耦合指标中的所有行的写法：

1 2	pp1 = pp() self.sellsignal = self.data0.close < pp1.s1

现在整个PivotPoint指标已经耦合，并且可以访问它的任何线对象（即p, r1, r2, s1, s2）。这段代码中只对s1感兴趣并且直接访问它。

全耦合语法

对于具有多条线的线对象（例如像 PivotPoint 之类的指示器）：

obj(clockref=None, line=-1)
- clockref：如果clockref是None，则周围的对象（比如 Strategy）将作为参考，将较大的时间范围（例如：Months）调整为更小/更快的时间范围（例如：Days）
- 如果需要，可以使用另一个参数line：
  - 如果值为默认的-1，则所有线对象都是耦合的。
  - 如果是另外的整数（例如，0 或 1），则对应索引的那条线（obj.lines[x]）将被耦合
  - 如果传递一个字符串，则将按名称获取该行。