量化交易学习（五十三）backtrader多周期回测（2）resample

发表于 2024-04-19 分类于量化

前面那篇文章讲了怎么通过加载多个周期的数据源实现多周期回测，这一篇讲通过单一数据源，利用backtrader的resample功能合成大周期数据源实现多周期回测。

下面以上篇文章的例子，讲一下怎么实现。

比如我只有1分钟k线，想实现这样的一个日内择时的策略：若当前分钟线的收盘价小于前一天的日线最低价则买入，若当前分钟线的收盘价大于前一天的最高价则卖出，怎么做呢？

可以这样，把1分钟线添加到cerebro中，然后通过1分钟线合成日线，策略启动后，每次执行next方法时self.datas都会调用下一根分钟线和分钟线所在日期的日线，这样在next方法中只用考虑当前分钟线和前一天日线就可以了。

下面是具体的代码，用的恒生科技ETF2024年3月份的数据：
main.py

import backtrader as bt

import strategy

cerebro = bt.Cerebro()

cerebro.addstrategy(strategy.MyStrategy)

data0=bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname='SHSE.513180_1min.csv',timeframe=bt.TimeFrame.Minutes)

cerebro.adddata(data0)
cerebro.resampledata(data0,'SHSE.513180_1day',timeframe=bt.TimeFrame.Days)

cerebro.broker.setcash(100000)

print('初始时资金持仓：%.2f' % cerebro.broker.getvalue())
cerebro.run()
print('结束时资金持仓：%.2f' % cerebro.broker.getvalue())
cerebro.plot(style='candle',barup='red',bardown='green',volup='red',voldown='green',voloverlay=False,valuetags=False)