量化交易学习（五十四）backtrader多周期回测（3）期货多数据源

发表于 2024-04-20 分类于量化

之前的多周期回测主要适用于股票，今天这篇来说一下期货的多周期回测，期货和股票最大的不同是期货有夜盘，支持T+0。

期货的日线是从前一交易日的夜盘开始到当天的日盘结束，也就是前一天的21点到当天的15点。如果直接加载数据到backtrader的话，默认日线会从当天的23:59:59开始，也就是假如今天是4月17日，那4月17日的日线从4月17日23:59:59形成，这对于股票来讲没有问题，因为股票的交易时间是9:30到15:00，在盘中用的日线就是前一天的日线。

但是对于期货则不一样了，如果还按照backtrader默认的规则加载，则会在当天的21:00:00至23:59:59前使用前两天的日线（因为从21点开始就算下一天了），在下一天的0点后使用前一天的日线。所以需要对日线收盘时间进行调整。

backtrader的csv数据源加载器提供了调整k线结束时间的功能，只要在添加数据源时加上sessionend参数就可以了。

下面以螺纹钢的15分钟数据和日线数据为例说明一下调整前后的区别：

import datetime
import backtrader as bt

import strategy


cerebro = bt.Cerebro()

cerebro.addstrategy(strategy.MyStrategy)

data0=bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname='SHFE.rb2405March.csv',timeframe=bt.TimeFrame.Minutes)
data1=bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname='SHFE.rb2405Marchday.csv',timeframe=bt.TimeFrame.Days)
cerebro.adddata(data0)
cerebro.adddata(data1)

cerebro.broker.setcash(100000)

print('初始时资金持仓：%.2f' % cerebro.broker.getvalue())
cerebro.run()
print('结束时资金持仓：%.2f' % cerebro.broker.getvalue())
cerebro.plot(style='candle',barup='red',bardown='green',volup='red',voldown='green',voloverlay=False,valuetags=False)