量化交易学习（六十）backtrader日内交易回测

一直想试试用backtrader实现日内交易（做T）的回测，之前一直用的是日线的回测，日线回测写起来最简单，不用考虑T+1，不过它的所有操作要等到下一天开盘才能操作，时间上会滞后很多，很多时候策略给出了正确的信号，但是下单时晚了一天结果就大不相同了。

今天这篇实现一个最简单的日内交易回测，一开盘就买，收盘前卖出，不做选股和择时，为之后搭建日内交易策略作基础。

数据选用2024年1月2日至2024年5月29日的1分钟线数据。策略代码 strategy.py 如下：

import datetime
import backtrader as bt
import traceback

class IntraDayStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.order=None
        self.trade = None
        self.myposition={'buy_date':None,'size':0,'available_size':0}

    def log(self, txt, dt=None):
        dt = dt or self.datas[0].datetime.datetime(0)
        print('%s, %s' % (dt.isoformat(), txt))
    # 记录交易收益情况
    def notify_trade(self, trade):
        if trade.isclosed:
            print('毛收益 %0.2f, 扣佣后收益 % 0.2f, 佣金 %.2f, 市值 %.2f, 现金 %.2f' %
                  (trade.pnl, trade.pnlcomm, trade.commission, self.broker.getvalue(), self.broker.getcash()))
        

    def notify_order(self, order):
        if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
            # 订单状态 submitted/accepted，无动作
            return

        # 订单完成
        if order.status in [order.Completed]:
            if order.isbuy():
                self.log('买单执行,%s, %.2f, %i' % (order.data._name,
                                                order.executed.price, order.executed.size))
                self.myposition['buy_date']=order.data.datetime.date(0)
                # 更新可用仓位
                self.myposition['available_size']=self.myposition['size']
                # 更新刚买入的仓位
                self.myposition['size']=order.executed.size

            elif order.issell():
                self.log('卖单执行, %s, %.2f, %i' % (order.data._name,
                                                 order.executed.price, order.executed.size))
                self.myposition['buy_date']=None
                self.myposition['available_size']=0 # 重置可用仓位
            print('佣金 %.2f, 市值 %.2f, 现金 %.2f' %
                  ( order.executed.comm, self.broker.getvalue(), self.broker.getcash()))
            
        else:
            self.log('订单作废 %s, %s, isbuy=%i, size %i, open price %.2f' %
                     (order.data._name, order.getstatusname(), order.isbuy(), order.created.size, order.data.open[0]))
        self.order=None # 重置订单状态

    def next(self):
        if self.order:
            return
        # 没有当天没有买入则一开盘就买入
        # 有持仓则收盘前1分钟平昨日仓
        if self.myposition['buy_date']!=self.data.datetime.date(0):
            cash = self.broker.get_cash()
            # 不全仓买入，以实现日内交易，避免下一天买入时资金不够
            size=0
            if cash > 90000:
                size = int(cash * 0.40 / 100 / self.data.close[0]) * 100
            else :
                size = int(cash * 0.90 / 100 / self.data.close[0]) * 100

            try:
                if(self.data.datetime.time() == datetime.time(hour=9,minute=31,second=00)):
                    self.buy(size=size,exectype=bt.Order.Market)
            except Exception:
                traceback.print_exc()
        else:
            
            # 收盘前一分钟平可用仓
            if self.data.datetime.time() == datetime.time(hour=14,minute=58,second=00) \
                and self.myposition['available_size'] > 0:
                self.sell(size=self.myposition['available_size'])

main.py 如下：

from backtrader import bt
import datetime

import mysqlDataFeed
import strategy
# pip install python-dateutil
from dateutil.relativedelta import relativedelta

class EastMoneyCommission(bt.CommInfoBase):
    # 交易费用=佣金+印花税+过户费=净佣金+交易规费+印花税+过户费
    params = (
        ('dismiss5',False),# 佣金少于5块时免不免5
        ('commission',0.00015), # 佣金费率万分之1.5
        ('stamp_duty',0.0005), # 印花税 万分之5
        ('transfer_fee',0.00001), # 过户费 十万分之1
        ('transaction_fees',0.0000541), # 交易规费
        ('percabs',True) # 为True则使用小数，为False则使用百分数
    )

    def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
        # 买入
        if size>0:
            fee= size*price * (self.p.commission+self.p.transaction_fees+self.p.transfer_fee)
        # 卖出
        elif size<0:
            fee = -size * price * (self.p.commission + self.p.transaction_fees + self.p.stamp_duty + self.p.transfer_fee)
        else:
            return 0
        # 是否免5
        if self.params.dismiss5:
            return fee
        else:
            if fee < 5:
                return 5
            return fee

def main(symbol):
    cerebro = bt.Cerebro()
    cerebro.addstrategy(strategy.IntraDayStrategy)
    today=datetime.datetime.today()
    data=mysqlDataFeed.MySQLData(
                            dataname=symbol,
                            timeframe=bt.TimeFrame.Minutes,
                            fromdate=today-relativedelta(months=6),
                            todate=today,
                            adj_base_date=today
                            )
    cerebro.adddata(data)
    
    comminfo = EastMoneyCommission(
        dismiss5=True,
        commission=0.00015,
        stamp_duty=0,
        transfer_fee=0,
        transaction_fees=0
    )

    cerebro.broker.addcommissioninfo(comminfo)
    cerebro.broker.setcash(100000)
    cerebro.run()
    cerebro.plot()
    

if __name__=='__main__':
    print(datetime.datetime.now())
    main('SHSE.510300')
    print(datetime.datetime.now())

数据源的代码就不再贴了，大家可以看 量化交易学习（二十四）下载股票数据保存到数据库、量化交易学习（二十五）backtrader使用mysql数据源 这两篇文章，回测的结果如下：

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希望这篇文章能帮助到大家。如果你有任何问题或建议，欢迎留言讨论，私信。感谢你的阅读，觉得不错，点个赞哦！还没有关注我的朋友可以关注 江达小记