量化交易学习（六十四）backtrader识别顶底分形

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昨天有读者建议我监测一下顶底分形，今天我已经把顶底分形的监测加好了。

首先介绍一下顶底分形：

20230830194109_43735.png

顶分形是连续三根k线，中间的k线的最高价和最低价比两边k线的都要高

底分形是连续三根k线，中间的k线的最高价和最低价比两边k线的都要低

在backtrader中默认没有识别顶底分形的指标，我们可以创建一个识别顶底分形的指标。

创建一个indicator.py文件，在这个文件中来创建我们的顶底分形指标。

自定义的指标类要继承自bt.Indicator，然后定义需要用到的线变量lines以及绘图参数，如果不定义绘图参数，则默认会在主图下用子图把定义的线画出来。

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import backtrader as bt

class Pivot(bt.Indicator):
    lines = ('high_pivot','low_pivot')
    # 定义绘图参数
    plotlines = dict(
        # 绿色 菱形 尺寸为7
        high_pivot=dict(color='green', ls='',marker='d',markersize='7.0'),
        # 红色 菱形 尺寸为7 
        low_pivot=dict(color='red', ls='',marker='d',markersize='7.0')
    )
    
    plotinfo = dict()
		# 设置画在主图上
    plotinfo['subplot'] = False
    # 是否画出标记
    plotinfo['plotlinelabels'] = True

然后在类的初始化方法__init__中定义识别顶底分形的算法：

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def __init__(self):
    super(Pivot, self).__init__()
    # 顶分形中间的k线最高价最低价比两边的都高
    # 如果是顶分形则linehigh线的值为k线最高价*1.01
    # 这样在绘图时就会标记在k线上
    linehigh = bt.If(bt.And(bt.And(
        self.data.high(-1)>self.data.high(-2),self.data.high(-1)>self.data.high(0)),
        bt.And(self.data.low(-1)>self.data.low(-2),self.data.low(-1)>self.data.low(0))
    ),self.data.high(-1)*1.01,-100)
    # 因为支点是三根k线中间的那条线，所以要往前挪一位
    self.l.high_pivot=linehigh(1)
    # 底分形同理
    linelow = bt.If(bt.And(bt.And(
        self.data.high(-1)<self.data.high(-2),self.data.high(-1)<self.data.high(0)),
        bt.And(self.data.low(-1)<self.data.low(-2),self.data.low(-1)<self.data.low(0))
    ),self.data.high(-1)*1.01,-100)
    self.l.low_pivot=linelow(1)

定义好指标后，把它加到策略中就能用啦！

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class PivotStrategy(bt.Strategy):
    # 策略初始化，设置一些参数
    def __init__(self):
        ...
        self.pivot=indicator.Pivot(self.data,plotvaluetags=True)
        ....

下面是对沪深300ETF识别的结果：

Figure_0.png

震荡行情下顶底分形也会反复触发，所以顶底分形可以作为参考，在实际使用中也要参考别的指标。

希望这篇文章能帮助到大家。如果你有任何问题或建议，欢迎留言讨论，私信。感谢你的阅读，觉得不错，点个赞哦！还没有关注我的朋友可以关注 江达小记

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